上海CFRM®注冊金融風險管理師

I

權威引入

國家部委直屬單位引入，旨在推動我國金融行業風險管理理念、實踐應用水平，為穩定金融市場和服務實體經濟，培養高素質的專業人才。

專業認證

多維科學的認證體系、國際先進的理論框架、動態前瞻的學習內容和契合本土的實踐經驗，構筑CFRM?認證專業高度。

高校認可

聯合高等院校共同提升學生的專業能力水平，提供專業人才培養整體方案，全面引入平臺資源作為人才輸出媒介，構建金融人才發展生態。

企業認同

系統性、全面性和實用性的認證體系，受到廣大金融機構與從業人員的高度認可，是企業內部專業員工培養與選調的重要參考依據。

認證單位

課程對象

跨行業風控小白

想要轉行金融業的小白，可以通過系統的培訓，迅速掌握金融風險管理的專業知識，獲得理想崗位的敲門磚

金融從業人士

在CFRM?的學習中，金融從業者在提升風控知識水平的同時，還能增強實操能力，成為更具競爭力的復合人才

企業管理人員

CFRM?賦予企業管理人員把控經營風險的能力，能夠對風險進行有效識別、度量、控制和監督，保障企業平穩運行

四大課程特色

線上線下結合 零基礎考試通過

線下面授包含金融基礎和 Python 基礎，詳解入門知識，手把手帶您實操；線上網課覆蓋所有考點，配套練習讓您提前掌握考試題型；考前全真機 考模擬，交大教育集團擁有 ATAC 的自主考點，可以為您提供熟悉的考場環境及服務。

一試三證 官網可查(點擊查看所有)

CFRM?認證項目由全球金融專業人士協會（GIFP協會）和中國市場學會量化金融專業委員會聯合認證，學業完成合格上海交大教育集團核發結業證書；考試

合格且符合持證人資格，獲得GIFP和量專委頒發的專業水平證書。

最新課程 全真模考 專屬答疑

課程根據協會官方 2022 年最新考綱研發，并配套課后練習，全過程專屬答疑服務，學習無憂。

國家科技部牽頭推動的金融專業認證

2021年，國家科技部直屬事業單位中國國際人才交流基金會與GIFP?協會簽訂合作協議，共同推動CFRM?認證在中國的發展，為我國培養高層次國際化風險管理人才

CFRM? 認證課程大綱

PART I

風險管理基礎課程架構介紹、風險介紹、風險管理概述、全面風險管理、馬科維茲投資組合理論、資本市場線、證券市場線、套利等價理論、Fama-French三因素模型、投資組合績效計量、LTCM長期資本管理公司、德國金屬公司&巴林銀行、其他案例

數學基礎數學基礎介紹、隨機變量、概率論、全概率公式與貝葉斯公式、離散隨機變量與連續隨機變量、隨機變量的數字特征、常見概率分布、抽樣與參數估計、假設檢驗與置信區間、一元線性回歸、多元線性回歸

財務基礎知識財務分析基礎知識框架會計基本概率與假設、資產負債與權益、收益、費用與利潤、會計支柱、康美藥業案例、會計基礎總結、資產負債表、資產、負債、權益、利潤表、現金流量表、財務報告的體制與機制、會計準則、財務報表分析技術、財務報表比率分析、財務報表分析實務案例、存貨的計價與核算、長期資產、遞延所得稅

市場風險管理基礎金融市場概述、固定收益產品、基本衍生品

信用風險管理基礎信用風險基本概念、信用風險與市場風險差異、信用分析基本方法、信用風險度量指標、違約概率基本評估方法、信用評價轉移矩陣以及違約概率測量、違約概率評估方法—債券價格法、違約概率評估方法—股票價格法、風險敞口基本估計指標、違約損失率的估計方法、零售信貸風險分析、公司信貸風險分析特征、貸款組合風險分析

操作風險管理基礎案例回顧、操作風險定義、操作風險事件類型、光大烏龍事件、操作風險的分類、操作風險的計量、操作風險管理、模型風險

量化風控基礎Python介紹及軟件安裝、Jupyter Notebook使用方法、Python基本語法、Python基礎數據類型、控制結構的異常處理、控制結構的異常處理、函數、NumPy_Ndarray、NumPy數據分析、Pandas_Series_DataFrame、DataFrame數據處理、Pandas數據分析、Matplotlib數據可視化

PART II

風險管理高級財務金融工具、金融風險的財務分析方法、財務分析方法實務案例、財務舞弊與財務報表粉飾、案例分析：康美藥業、財務盡職調查與財務報表調整、盈余預測、套期會計概述、套期工具、被套期項目、套期關系評估、套期會計的確認和計量、信用風險敞口的公允價值選擇權

市場風險管理實務市場風險管理事務課程架構、利率期間結構建模、期權組合策略、期權定價模型、期權定價模型_BSM模型、希臘字母、奇異期權、波動率微笑、基于衍生品的風險管理策略、在險價值、在險價值的拓展指標

信用風險管理實務信用風險管理實務知識架構、違約概率度量、債券價格法與股票價格法、指數分布、單因素模型、信用價值調整、信用違約互換、總收益互換、信用聯結票據、證券化與證券化產品、證券化中的信用風險分析、信用緩釋方法、中央清算機構、國家風險、次貸危機

操作風險管理實務操作風險管理實務課程架構、流動性風險概述與計量、流動性風險指標測量、流動性風險管理、資本管理、巴塞爾協議

職業道德與法律法規銀行業風險管理法律法規綜述、證券行業風險管理法律法規綜述、基金與期貨行業風險管理法律法規綜述、其他法律法規綜述與風管理職業道德

風險管理建模Python基礎及金融應用、蒙特卡洛模擬和VaR計算、波動率建模—時間序列擬合波動率建模、波動率建模—隱含波動率計算、相關系數建模、Merton模型和企業信用風險

金融科技金融科技與傳統金融變革、金融科技發展中的風險分析、金融科技與改善風險管理、金融科技的創新與發展、各國金融科技監管及法律關系

適合人群

PART III

宏觀經濟框架與經濟學十大原理、供給、需求與市場、供給、需求與政府政策、宏觀經濟數據、短期經濟波動、長期真實經濟、關于中國的宏觀經濟

公司治理框架介紹、商業銀行公司治理的特殊性及制度要求、中國商業銀行公司治理中的問題、企業風險與風險管理

風險管理策略風險管理概述、企業風險管理、風險管理、全面風險管理

管理學管理理論與概述、計劃、組織、領導、控制

專題解讀區塊鏈對金融的影響、金融科技與金融市場結構、全球金融科技信貸市場、金融科技發展對銀行和銀行監管機構的影響、數字貨幣的興起、大數據、機器學習、金融服務中的人工智能和機器學習、氣候變化與金融風險、LIBOR的演進

面授課程

Python 開發基礎 

合人群



在校學生

推薦報考：ACFRM級別

學習收益：掌握現代金融風險管理所應具備的基礎知識理論、基本實操技能和邏輯思維



2從業者

推薦報考：CFRM級別

學習收益：對風控理念有深刻的理解，能夠掌握金融風險管理全流程理論與實操技能，助力職業發展



中高層管理人員

推薦報考：SCFRM級別

學習收益：將具備建立和完善全面風控及合規體系的能力，為業務決策和投資決策提供風控支持

* 每節課時 20-40 分鐘不等，符合協會規定；簽約合作企業客戶與兩人以上團報均有優惠；

* 以上費用均不包含認證考試費；

* ACFRM 考試費 950人民幣/人；

* CFRM 考試費 2900人民幣/人；

* SCFRM 考試費 4500人民幣/人；